怎么确定期货盈亏比,盈亏比和成功率该怎么选

期货 (11) 2022-05-01 08:25:09

这样的话,计算盈亏比就需要做出统计了。统计盈亏比和胜率,时间越长越好,次数越多越好。在期货交易中,盈亏比和胜率是负相关的。这个盈亏比和胜率,是具有正向收益预期的。采用比较中庸的胜率和盈亏比的话,可以两者兼顾。在期货交易中,大盈亏比,一般承担的回撤比较大,因为它能够拿住大的行情,而小盈亏比一般承担的回撤比较小,所以它的胜率偏高。

怎么确定期货盈亏比?

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比如,一套期货交易方法。他赚1个点就平仓,他亏一个点也平仓。那么,他的盈亏比就是1:1。他能够盈利的关键在于,他的胜率是多少。如果他的胜率是60%。那么,我们忽略掉手续费等成本因素,他交易一千次后,大约有600次赚了一个点,有400次亏了一个点,那么总体他就是盈利了200个点。同样,如果你盈利20个点就平仓,亏损10个点就平仓。

那么,你的盈亏比就是2比1。你的胜率需要达到33%你才能持平,超过33%才能够获利。这是一个很简单的算术题。当然,这里很好算的原因在于,交易者的止损和止盈,都是固定点位的。而某些人的交易方式,采用比如均线止损,承担一定的回撤让利润奔跑等。这样的话,就会导致止损和止盈都是不确定的。这样的话,计算盈亏比就需要做出统计了。

对于量化交易者而言,非常简单,把自己的策略编写成模型,加载到多个交易标的上,尽量长时间的进行一次整体的回撤即可。回测的报告里,各种参数直接都有,夏普,最大回撤,最大资金使用率,以及盈亏比等。但是对于主观交易者而言,如果止损和止盈都不固定,那么只能自己记录一下自己近阶段的交易过程,然后自己做出大体预估了…盈亏比的具体计算方式是平均盈利/平均亏损。

比如,你过去交易盈利了20笔,总盈利1万元。那么你平均盈利就是500。而你过去交易亏了30笔,总亏损6000。那么你的平均亏损就是200。综合而言,你的盈亏比就是52=2.5。你的胜率就是40%。这个盈亏比和胜率,是具有正向收益预期的。统计盈亏比和胜率,时间越长越好,次数越多越好。但是,要注意的是,盈亏比和胜率,只是一个参考而已,没有一种说法是,你连亏了几次,下一次盈利的概率就一定会高。

期货中哪些位置容易实现高盈亏比?

高盈亏比是怎样一个高法?是3151101还是更高?如果是这样的要求,我觉得在交易策略上就要用跟随趋势的交易方式,其他交易方式很难重复性的输出这样的盈亏比例。因此我觉得可以从趋势交易的角度去看一下这样的位置,找一些概率上比较大的机会。关注一些公认的在趋势生成的评估上有优势的地方。比如在原来有趋势的情况下,均线系统出现收敛交叉,很有可能会结束前面的趋势,进入到一个新的趋势中去,如果在趋势开始的阶段就进入其中,伴随着趋势的展开是有可能得到很高的盈亏比的。

当然这也只是一个概率,如果寄望于出现交叉就一定要出现新的趋势,没有就认为它无效,那对市场运行的本质的交易的本质明显还没有形成自己的概念。要知道高盈亏比下即使只有3-4成的胜率,懂得控制亏损以及能顺势持有的话依然可以赚很多。另外还有一些大的反转形态可以关注。比如M顶头肩顶W底头肩底这些经典的形态形成,都可以在概率上形成优势。

这些形态的概率指向就是原趋势有可能出现反转,同样如果成功的话有可能进入一个新的趋势,这时候能不能实现高盈亏比就看自己的处理的,实现的基础已经在那里。再有就是一些大的支撑和阻力位的突破,比如通道震荡上下沿的有效突破三角形整理形态的有效突破,重要均线的突破,等等,这些展示多空力量发生变化的地方也是值得关注的地方。

期货交易中,盈亏比和成功率该怎么选?

在期货交易中,盈亏比和胜率是负相关的。盈亏比高,胜率就会相对较低,盈亏比低,胜率就会相对较高。这个道理很简单,比如,你做螺纹钢期货,止损10个点,止赢10个点的胜率,肯定比止损10个点,止赢100个点的胜率高很多。当然,这个是基于长期的数据来看的。你别拿单次的数据来说事…那么,我们再设计自己的交易策略时,是要注重盈亏比更好,还是注重胜率更好呢?答案是都行,看你的自己的选择。

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